Posso installare Windows e Linux in due partizioni diverse e fare un menu di avvio, scegliendo cosa far partire??
Certo! Devi solo installare prima Windows, e poi linux, che in automatico ti installa un bootloader denominato GRUB che ti permetterà di scegliere se far partire Linux o Windows.

Qual'è il modo migliore per avvicinarsi al mondo Linux?
Bè la cosa che mi sentirei di consigliarti é di iniziare a guardare DistroWatch e capire quale sia il linux più adatto alle tue esigenze (esistono varie versioni di linux e si chiamano Distribuzioni o più amichevolmente DISTRO). Poi scaricati la versione Live della distro che scegli e la provi senza doverla installare sul pc, ma usandola da CD, vedi se ti rileva tutte el periferiche correttamente e ti fai un idea se la tua scelta é corretta sia per rilevamento HW sia per le tue esigenze... Infine documentati un pò almeno sulle basi prima di iniziare e poi impari man mano