Ma perché proprio un file Word?
Guarda che il .doc è un formato proprietario, di Microsoft appunto, e non tutti gli utenti possono aprirlo.
Per fare quello che vuoi tu si usano formati standard come RTF o PDF.

Fatto sta che devi comunque scrivere un testo, formattarlo e poi sfruttare gli opportuni header.

Codice PHP:
<?php
header('Content-type: application/pdf');
header('Content-Disposition: attachment; filename="file_da_scaricare.pdf"');
?>