non c'è davvero molto da fare: su windows ho scaricato l'eseguibile (binary), avviato ed il gioco è fatto. Poi in Netbeans ho semplicemente aggiunto una libreria con dentro i 3 jar che trovi nella cartella ext dell'installazione (sulla mia macchina C:\Program Files\Java\Java3D\1.5.1\lib\ext). A quel punto puoi già cominciare a lavorare in Netbeans.

Se non usi un ide, ti basterà, una volta completata l'installazione via eseguibile, aggiungere quei 3 .jar a mano al tuo classpath (cosa di cui s'è parlato almeno un miliardo di volte qui sul forum)