Allora, ho creato dalla cartella dove ho messo le gif, un file zip e l'ho caricato nella libreria.
Poi ho fatto così

JOptionPane.showConfirmDialog(this,

"Vuoi visualizzare il file ?\r\n",
"Scelta di visualizzazione",
JOptionPane.YES_NO_OPTION,
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
new ImageIcon("Image/options.gif"));

Ho fatto bene ?