programmi basta fare file-new file ecc ecc..
Negli IDE, anche in quelli da "4 soldi" come Dev-C++, bisogna creare un nuovo progetto in funzione del tipo di applicazione da realizzare (console, Windows GUI, wxWidgets, ...).

secondo me ti potresti affidare alle guide presenti su questo sito
Sono da evitare, come il 99% dei tutorial presenti online. Ripeto: il C++ è un linguaggio complesso e PRIMA di iniziarne lo studio bisognerebbe valutarne l'effettiva utilità per la specifica tipologia di sviluppo nel quale verrà impiegato (altrimenti si fa come quelli che comprano un Hummer per usarlo come city-car, con tutti gli svantaggi del caso).