certo che puoi!
un esempio moolto banale potrebbe essere:

Codice PHP:
if (!$user || !$pass) {
 $err = (!$user) ? '?err=user' : '?err=pass';
 header ("location: ../login_utenti.php{$err}");
} 
in login_utenti.php controlli se in get è impostata la variabile err e posti un messaggio ad-hoc.
ripeto, questo è un esempio piuttosto semplice, il controllo degli errori è una pagina su cui si potrebbero scrivere e si dovrebbero sapere molte cose
ciao