Studiati questo codice, l'attributo selected è ciò che ti serve per risolvere il problema:

Codice PHP:
<?php $array range(110); ?>
<form method="post">
  <select name="test">
<?php 
$_POST
['test'] = isset($_POST['test']) ? $_POST['test'] : '';
foreach (
$array as $value) {
    if (
$_POST['test'] == $value) {
        echo(
"    <option selected='selected'>{$value}</option>\r\n");
    } else {
        echo(
"    <option>{$value}</option>\r\n");
    }
}
?>
  </select>
  <input type="submit" />
</form>