1 - si nel flash al posto di "file.xml" devi collegare "file.php"

2 - il php non CREA ma stampa a pagina del codice XML, insomma... il concetto è lo stesso del generare html, solo che invece di inserire i tuoi risultati della query sql in paragrafi, titoli, liste, tabelle, li inserisci nei tag html

esempio
se il tuo xml è strutturato cosi
codice:
<novita>
      <data>24-06-2008</data>
      <titolo>titolo novita</titolo>
</novita>
ipotizzando che la tua tabella sia cosi
codice:
ID
DATA
TITOLO
TESTO
il tuo php sarà cosi (ometto le query che credo tu conosca gia) e il ciclo while che stamperà tutti i record selezionati dalla queri
Codice PHP:
<novita>
      <data><?php echo $row['data']; ?></data>
      <titolo>[url="news.php?id=<?php echo $row['id']; ?>"]<?php echo $row['titolo']; ?>[/url]</titolo>
</novita>
serviva questo??