Fai un vettore di url ed uno di immagini (delle immagini ti conviene fare il preload).
Ti tieni un indice che ti da la tua posizione attuale.
imposti un intervallo setInterval(funzione, 3000), ad ogni esecuzione incrementi l'indice (azzerandolo se hai finito il vettore), recuperi (direi per id) l'immagine (oggetto img dentro un link), ne imposti l'src, recuperi il link che la contiene e ne imposti l'href. Fatto.