VBA di Excel?
Allora devi guardati la guida, ovviamente non quella di Excel, ma quella di VBA per Excel che puoi aprire quando sei nella finestra di progettazione VBA.

A grandi linee dovresti procedere così:

- Crei il nuovo file Excel (Tutto.xls) che dovrà contenere tutti gli altri
- apri il file 1.xls, selezioni la cartella da copiare
- copi la cartella e la aggiungi al nuovo Tutto.xls
- procedi fino all'ultimo

Guarda qui
http://support.microsoft.com/kb/177834/en-us

e qui
http://www.eggheadcafe.com/software/...copy-a-sh.aspx

Ciao