il problema lo vedi in tutti i browser con cui testi?
lo vedi anche su Firefox?

Installati l'estensione firebug per firefox (vedi link utili o google) fai inspect sul link e sull'immagine e guarda se hai impostato regole css per cui dovrebbe apparire un bordo

e comunque se usi la regola

a img {
border: 0;
}


stai sicura che le immagini linkate perdono il bordo, a meno che tu non abbia specificato una regola diversa o più specifica che assegna un bordo od un text-decoration


Se ancora non risolvi, crea e posta qui un codice di prova MINIMALE in cui si verifica l'errore