io farei così...

Codice PHP:
<?php

$array_loc_code 
= array();
$array_nazione = array();
$array_regione = array();
$array_citta= array();

$cerca "SELECT * FROM location";
$result mysql_query($cerca) or die('Error, query failed2');
while(
$row mysql_fetch_array($result))
{
$i $i+1;

$ID_location $row ["id"];
$LOC_CODE $row ["LOC_CODE"];
$Nazione $row["Nazione"];
$Regione $row ["Regione"];
$Città $row ["Citta"];

f(!array_search($LOC_CODE$array_loc_code)
   
$array_loc_code[] = $LOC_CODE;

if(!
array_search($Nazione$array_nazione)
   
$array_nazione[] = $Nazione;

if(!
array_search($Regione$array_regione)
   
$array_regione[] = $Regione;

if(!
array_search($Citta$array_citta)
  
$array_citta[] = $Citta;
}



?>

<form name="cerca" method="post" action="incontra.php">


Preferenze :
<select name="Preferenze">

</select>
</p>


Nazione :
<select name="Nazione">
<option disabled="disabled">Seleziona dall' elenco</option>
<?php 
foreach($array_loc_code as $chiave=>$valore)
              echo 
'<option>'$valore.'</option>'
?>
</select>
</p>


Regione :
<select name="Regione" >
<option disabled="disabled">Seleziona dall' elenco</option>
<?php 
foreach($array_regione as $chiave=>$valore)
              echo 
'<option>'$valore.'</option>'
?></select>
</p>


Città :
<select name="Città">
<option disabled="disabled">Seleziona dall' elenco</option>
<?php 
foreach($array_citta as $chiave=>$valore)
              echo 
'<option>'$valore.'</option>'
?></select>
array_search($ago, $pagliaio) verifica la presenza del valore $ago nell'array $pagliaio. In questo modo nell'array SICURAMENTE non ti ritroverai doppioni