Ho modificato il codice in questo modo:

<?php

include("../inclusioni/conf.php");

$database = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
mysql_select_db($db,$database);

$getemail = mysql_query("SELECT email FROM sub_mail") or die(mysql_error());
while($data=mysql_fetch_array($getemail)) {
$email=$data["email"];


$msg .= "Segnalazione\n";
$msg .= "Messaggio: \n";
$msg .= "--------------------\n";
$msg .= "Nome : $nome\n";
$msg .= "cognome : $cognome\n";


$mailheaders = "From: sito\n";


@$send = mail("$email", "Segnalazioni", $msg, $mailheaders);

if($send==1){
echo "OK";
}else{
echo "";
}
}
?>

Le mail partono però mi succede un acosa strana, avendo 4 indirizzi email nella tabella sub_mail, al primo indirizzo mi manda una mail così:

Segnalazione

Messaggio:
--------------------
Nome : a
cognome : b

____________________________
Al secondo :

Segnalazione

Messaggio:
--------------------
Nome : a
cognome : b

Segnalazione

Messaggio:
--------------------
Nome : a
cognome : b

___________________________
Al terzo:

Segnalazione

Messaggio:
--------------------
Nome : a
cognome : b

Segnalazione

Messaggio:
--------------------
Nome : a
cognome : b

Segnalazione

Messaggio:
--------------------
Nome : a
cognome : b
e cosi via.........................
dove sbaglio?