Originariamente inviato da midwayland
URL ur=new URL("mms://play.ansa.it/ansalive/g200807041100.wmv");

mi restituisce un errore

java.net.MalformedURLException: unknown protocol: mms
Ovviamente vuol dire che tale protocollo non è implementato nel framework di Java.

Originariamente inviato da midwayland
So che esiste la possibilità di dire al java di gestire anche altri protocolli
Sì ma devi fornire tu una implementazione del protocollo. Devi estendere la classe java.net.URLStreamHandler e fare l'override di tutti i metodi necessari. E ovviamente devi anche conoscere molto bene il protocollo di comunicazione, intendo dire a "basso livello", che devi implementare.

Non è una cosa banale ... è un argomento parecchio "avanzato" e ti rimando a libri specifici, ad esempio "Java Network Programming, Third Edition" della O'Reilly (non ho questo libro ma so che ha un capitolo sui Protocol Handlers). O altri libri sul networking in Java.

A meno che trovi una libreria Java che implementa già questo protocollo.