La suite di kaspersky per quanto concerne la tua domanda dispone di questo:

Protezione Estesa
Firewall personale bi-direzionale
Connessioni Wi-Fi e VPN sicure
Sistema di prevenzione dalle intrusioni
Regole dell’applicazione configurate automaticamente
Ratio di sicurezza assegnata alle applicazioni sconosciute
Per i programmi sconosciuti l’accesso alle risorse e ai dati dell’utente è limitato

Quindi devi cercare il firewall di kaspersky, sicuramente troverai i pannelli di controllo cliccando sull'icona nella barra dell'orologio, presumo che in automatico installandolo ti abbia disabilitato il firewall di windows ma comunque cerifica da pannello di controllo, poi clicchi su firewall e vedi se è disabilitato, come detto prima ti sconsiglio zone alarm in coppia con kaspersky, quei 2 firewall si rallentano e vanno in conflitto.