se hai ad esempio uina pagina:

cicciolinaporno.php che ti chiama la pagina setcookie.php,

nella prima pagina, in alto, scrivi:

ob_start();

PRIMA di qualsiasi riga di codice, e vedrai che potrai mettere anche mille header nel codice, e tutto andrà...

Ma come dicevo, lo puoi fare, ma avrebbe un uso diverso...