Sinceramente, non ci ho capito molto, nel tuo breve messaggio, sicuramente per mia incapacità nel comprendere la lingua italiana.

ad esempio radiomontecarlo vado su on air e mi sichiude la pagina di explorer stessa cosa se uso mozilla
Quale pagina ti si chiude, la pagina che dovrebbe aprirsi, una volta cliccato sul link "on air" che dovrebbe essere un popup, in questo caso hai limitazioni su tali pagine oppure ti si chiude completamente il browser?

Considerando che per ascoltare le varie radio, i browser hanno bisogno dei relativi plug-in, che spero tu abbia installato.
Nel caso di radiomontecarlo, che usa windows media player, con Internet Explorer, non ne ha bisogno, ma con firefox si.

Potresti aver bisogno di controllare le opzioni di sicurezza di navigazione di windows.

Se riesci a farmi capire meglio il tuo problema, forse, riusciremo anche a farti ascoltare la radio via internet.

Ciao