se la vuoi in tutte le pagine e usi una icona.ico, allora ti basta mettere la favicon.ico nella root..
se invece vuoi usare un formato diverso (io ho usato png ad esempio per la trasparenza) allora devi mettere il tag link rel sotto al title e prima della chiusura dell'head

codice:
<link rel="shortcut icon" href="http://www.gamempire.it/favicon.png" />