...stessa cosa se uso mozilla...
Avevo inteso che avevi anche provato con mozilla firefox.. o forse sbagliavo?

...mi si chiude qualsiasi finestra di internet explorer...
...e mi si chiude media player....
....ho provato a scaricare realplayer ma nn si apre nemmeno....
Certo tutto questo normale non è, visto che sono finestre popup che usano il java, aggiorna tutti i componenti java tramite questa pagina prima però vai in installazioni applicazioni, e disistalla tutti i componenti java esistenti, poi riavvia, usa CCleaner per pulire tutte le voci del registro dalle voci java vecchie, e riavvia, ed installa il java.
Se ancora non dovesse funzionare, dovresti scansionare il sistema con prodotti antimalwarecome consigliato in questa pagina per essere sicuri che non ci sia qualche malware che ci fa impazzire.

Ora proviamo a vedere se almeno riesce a passare il protocollo mms e sentire la radio, prendiamo ad esempio radiomontecarlo.

L'indirizzo giusto da digitare nel lettore wmp o altro è:

http://www.radiomontecarlo.net/Radio/asx/rmcfm.asx
non quello che esce in alto sulla finestra.

Prima prova con windows media player, se dovessi avere ancora problemi prova con VLC Player , che è un player che non usa i codec di windows ed apre qualsiasi cosa, utile da tenere di scorta, per visionare file multimediali incompleti o leggermente difettosi, scaricalo installalo, poi avvialo e:
file > apri flusso di rete > rete > seleziona la terza voce ( HTPP/HTPPS/FTP/MMS), incolla l'indirizzo che ho postato sopra, dove c'è scritto url e dai ok.
Se non hai altri blocchi la radio dovresti sentirla.

Ciao