Il tuo catch cattura solo std::exception. Per catturare anche le sue derivate e per catturare quelle specifiche di MFC, oltre a quelle sconosciute, devi fare un qualcosa del genere:

Codice PHP:
try{
    
// ...
}
catch (const 
std::exception &theSTDException){
    
// cattura anche le derivate da std::exception
}
catch (
CException theMFCException){
    
// cattura le eccezioni di MFC
}
catch (...){ 
// osserva che i tre puntini fannno parte del codice
    // cattura le eccezioni non catturate sopra

vedi anche:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/t078xe4f(VS.80).aspx