Sei hai un modem router non devi fare nessuna connessione, questa la fa il router. Dando per scontato che il router abbia il DHCP attivato, devi settare le impostazioni della scheda di rete del PC, protocollo TCP/IP, in modo che usi il DHCP.
Identica la procedura per il WiFi: o dalla utility del produttore della chiavetta o dal wizard di XP imponi che usi una certa rete, con uno certo criterio di sicurezza e il DHCP.