Anche se intercetti il tasto TAB, poi non ti servirebbe a niente, perchè non puoi modificarne il comportamento. Per cui il focus andrà sempre sul successivo controllo indicato dalla sequenza di TabIndex.

Come ti avevano già consigliato, l'unico modo è impostare il TabIndex dei controlli che vuoi in sequenza. Che la creazione dei TextBox sia dinamica, poco importa.
La proprietà TabIndex è disponibile anche in fase di esecuzione , quindi te la puoi re-impostare a piacere di volta in volta. Infatti la guida recita:

Restituisce o imposta l'ordine di tabulazione della maggior parte degli oggetti contenuti in un form.

Non vi sono altre soluzioni.

Ciao