ciao marco,
per inserire uno script PHP in una pagina HTML basta fare così:

<body>
<?php

// codice php

?>
</body>


Ovviamente devi avere un Web Server per testare le pagine in PHP, come Apache, che puoi installare sia su Linux che Windows.
La pagina deve essere ad esempio form_mail.php e non form_mail.html, altrimenti non ti legge lo script in PHP.

ciao