Piccolo update:

Nella scheda SETUP ---> ADSL Setup ---> Wan Settings ho provato a cliccare su Static IP Address e solo lì è possibile modificare i server DNS che di default sono 85.37.17.58 (primario) e 85.38.28.94 (secondario). Rimettendo l'opzione PPPoE/PPPoA non è possibile modificare i DNS.

@NetMassimo:

In questo momento ho gli OpenDNS attivati nelle proprietà di connessione e visitando www.opendns.com, in alto a destra vedo il messaggio in verde "You're using OpenDNS!" quindi non ci sono dubbi sul corretto funzionamento degli OpenDNS però sul modem continua a risultare 85.37.17.58 come server DNS in uso. Mah, mistero.