Uhm...
Assicurati innanzitutto che non sia attivo anche il firewall di XP...
Comodo, in ogni caso, lo sconsiglio perché chiede troppe conferme; se ti va prova PC Tools Firewall.

In merito al "jzip.com" che ti appare, ho trovato questo sito http://www.jzip.com/it/
Forse è il programma che usi per aprire file compressi, e il firewall te lo blocca: vedi un po' la lista programmi controllati dal firewall e, nel caso, sblocca Jzip.