Risolto inserendo le seguenti linee di comando (in rosso):

codice:
Public Class Main
...
   Private Sub Main_Load(...)
   ...
      Dim form_thread As New Thread(AddressOf form_showdialog)
      form_thread.Start()
   ...
   End Sub 

   Private Sub form_showdialog(...)
      msgerr.showdialog()
   End Sub
...
End Class
Grazie per il consiglio!