Per le pagine pubblicitarie, in Strumenti c'è Blocco Pop-up...
Se non ti soddisfa, puoi usare quello offerto dalla Google Toolbar...

Ad-Aware? Mah, l'ho usato per un po' quando avevo la 56k, e mi seccava che spesso gli aggiornamenti costringevano a scaricare daccapo l'intero programma, che a 4kb/s non era certo una gioia...
Per un po' ho usato SpyBot, divenuto però troppo esigente in fatto di risorse...
Ora uso Spyware Terminator, se può interessarti.