Be al posto di una select te la puoi cavare meglio con una serie di link a discesa, un po' come se fosse un menù, dico questo solo perché far comparire o scomparire un elemento non è certo difficile ma essendo tu alle prime armi... No!
A pensarci bene tra tutti e due non so quale approccio sia più semplice, quindi provo a risponderti così come piace a te
(Incipit peggiore della tua domanda
)
Ebbene, la prima cosa da fare è creare la prima select:
codice:
<select id="alfabeto" onchange="">
<option value="a">A</option>
<option value="b">B</option>
... omissis :D ....
</select>
nota l'evento onchange e l'IDentificatore.
Ora la seconda select che avrà un suo evento onchange ma anche uno style impostato su display:none (invisibile)
codice:
<select style="display: none" id="a" onchange="farà qualcosa">
<option value="abaco">Abaco</option>
<option value="abecedario">Abecedario</option>
... omissis :D ....
</select>
Ora il javascript senza il quale non faremmo nulla
codice:
<script type="text/javascript" language="javascript">
// Definisce un elemento ID all'interno dell'intero documento
function getEl(id) {
element = document.getElementById(id);
return element;
}
// Apre e chiude una parte del documento
function apre(id){;
if (document.getElementById) {
if(getEl(id).style.display == 'none') getEl(id).style.display = 'block';
}
}
</script>
Ora il codice dell'evento onchange che scatena gli eventi per ogni select richiesta.
Metto solo la parte relativa a select senza riportare l'intero codice, tanto gli <option> non cambiano
codice:
<select id="alfabeto" onchange="apre(this)">
Attenzione! Non ricordo esattamente la sintassi ma se non ricordo male inserendo this in quel modo prende proprio il valore dell'opzione selezionata, se no bisogna che mi ricordi la sintassi di listIndex.... passato troppo tempo dall'ultima volta 
Ora se ho capito bene, tu vuoi creare una pagina in cui si vede un select con una serie di valori, nell'esempio l'alfabeto, e con la scelta di uno di questi valori, appaia una seconda select con una seconda serie di valori.
Se ho capito cosa vuoi fare e comunque nel mio esempio del vocabolario, il primo select usa come valori l'alfabeto che poi altro non saranno che gli IDentificatori di tutta una serie di select nascoste, quindi il valore riportato da ogni opzione della prima select altro non è che l'ID della prossima select, in modo che le due semplici funzioncine in javascript possano far comparire quella giusta.
Immagino che tutto questo non ti sia famigliare, ma spero che comunque possa aver contribuito alla soluzione, se ho capito la domanda