se lavori da photoshop nelle opzioni di salvataggio devi settare il colore dell'alone come lo sfondo della pagina web su cui poi vai ad inserire la gif (o quantomeno il più simile possibile)
[se non lavori da PS, guarda se nelle opzioni di salvataggio del programma che usi se c'è un'opzione equivalente]

altrimenti, puoi usare una png, con i dovuti accorgimenti per IE6.

Nel frattempo, visto che la tua è una domanda tecnica, ti sposto nella sezione principale.