Allora...ho trovato la soluzione

si dovrebbe risolvere con le impostazioni P3P

Qui http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/323752 trovi il problema

a te basta aggiungere nel codice asp

response.AddHeader "P3P", "CP=""CAO PSA OUR"""

e IE dovrebbe leggere i cookie

Dimmi se funziona!

Davide