Alloca dinamicamente (tramite new) tanti nodi quanti te ne servono, collegando l'uno all'altro come hai già fatto. In ogni caso le liste concatenate sono uno degli argomenti più spiegati di questo mondo, una semplice ricerca su Google dovrebbe toglierti ogni dubbio.
Tra l'altro in C++ di rado capita di dover implementare delle linked list, visto che esistono già container STL per praticamente ogni necessità; nello specifico i container std::list implementano una linked list.