quindi desumo tu stia cercando di impostare i cookie lato server?

dunque...l'errore "inizio pagina":
devi impostare i cookie prima di qualsiasi output verso il client.

ma se stai usando ajax perche non utilizzare javascript per settare i tuoi cookie?

codice:
function setCookie(c_name,value,expiredays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString());
}
http://www.w3schools.com/JS/js_cookies.asp

cmq...puoi postare il codice della pagina che chiami con Ajax?