se vuoi farlo in ajvascript:
Codice PHP:
function loadpage(page_requestcontainerid) {
    if (
page_request.readyState == && (page_request.status == 200 || window.location.href.indexOf("http") == -1)){
        
document.getElementById(containerid).innerHTML page_request.responseText
        setCookie
('nomeCoockie','valore_cookie',360000)
    }        
}

function 
setCookie(c_name,value,expiredays)
{
    var 
exdate=new Date();
    
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
    
document.cookie=c_name"=" +escape(value)+
    ((
expiredays==null) ? "" ";expires="+exdate.toGMTString());

se invece hai bisogno di settare i cookie nella pagina prova2.php il setCookie (funzione php) va messo prima di qualasi ouput.