il modo più semplice è usare un frame
ma te lo sconsiglio vivamente

l'unica soluzione è usare ajax e simil tecnologie per il cambio di pagina


in pratica

<div id="player"></div>
<div id="body">

Homepage!
</div>

cliccando su un link viene dinamicamente cambiato (via javascript)
il contenuto di <div id="body">
mantenendo però sempre attivo e visibile il player

sei off topic cmq, dovrebbero spostarti nel forum javascript o html

ciao