Se tu richiami i task della GridView (facendo click sul pulsantino con il simbolo > che appare nell'angolo in alto a destra della gridview quando questa è selezionata) puoi scegliere la voce Choose Data Source (non so come sia la traduzione in italiano) e poi dal menu a discesa "New Data Source".
In questo modo richiami una procedura che si occuperà di creare una sorgente dati per la tua gridview partendo da ciò che vuoi. Se hai la versione 2008 dell'ambiente di sviluppo avrai la voce "database". Scegliendola verrai guidata nella configurazione della sorgente dati a partire da un db SQL Server 2005.

ciao