Ciao e benvenuto,
spiegato in modo molto elementare:
i cookie vengono scaricati sul computer durante la navigazione all'interno dei siti, facciamo un esempio.
Se visiti il sito hwupgrade.it, ti ritroverai nella cache il cookie

Item Id: 600000001 Value: Browser: Internet Explorer Cookie: C:\Users\Fabio\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\C ookies\Low\\index.dat adserver.hwupgrade.it BMPfcap741 /

premesso che i cookie non sono fondamentalmente pericolosi, puoi risolvere i "problema"
installando CCleaner ( http://www.ccleaner.com/download ) e ripulire la cache.


NB
durante l'installazione di CCleaner, ricordati di NON installare la toolbar.