Grazie, mi sono scaricato ed installato il pacchetto
Java SE Development Kit (JDK) 6 Update 10

Ti chiedo ancora due cose. La più importante è:
la guida mi dice di eseguire javac.exe dal prompt dei comandi, e per creare il file Example.class partendo da Example.java digitare nella riga di comando:
C:\>javac Example.java
ovviamente il percorso cambia a seconda di dove ho installato javac.exe, ma c'è una directory particolare dove deve essere collocato il file Example.java per essere letto da javac.exe?

La seconda domanda è che io ho sempre visto applet java funzionare o su pagine web o come plugin lato client.... ma il passaggio dal file .class eseguibile dal prompt attraverso java.exe, a vedermi il programma dentro una pagina web è ancora un mistero. Non è che sono fuori strada?