intanto devi scegliere che database usare, ne esistono tanti devi quindi restringere la scelta..

Sql Server 2005, mysql, oracle, postgressql, access, ecc..

Scelto il database puoi gestirlo con un programma client (che normalmente è inserito nell'installazione del database) oppure con le librerie (di solito fornite con l'installazione o disponibili in rete) da aggiungere alla tua applicazione..

Quindi prima scegli il database, ti studi la documentazione per poterlo gestire in modo corretto magari con il suo client e poi inizi a gestirlo via codice..