Accedi ad un database attraverso un programma client come phpMyAdmin, per MySQL, configuri un'utente, con password e privilegi.
Poi crei un db, e una tabella; e cominci a sperimentare un po' ...
Scarichi la libreria, libmysql, ti connetti tramite essa, ed invii le queries, ecc ...
Comunque ci sono libri dedicati all'argomento ... e per un'applicazione su PC, è meglio utilizzare SQLite.
La differenza sta nel fatto, che MySQL è un server, quindi devi installarlo, configurarlo, e renderlo accessibile ... mentre SQLite sta su file. Ciò significa che tutti i tuoi dati stanno su file, e SQLite li gestisce tramite SQL, attraverso la sua libreria; niente server, configurazione al minimo, maggiore velocità.