basta mettere i tag html che vuoi all'interno della stringa, dopo echo, ad esempio

echo "Il messaggio è stato inviato
";
echo "premi <a href=\"http://www.pippo.it/inserisci.php\">QUA</a> per tornare alla pagina di inserimento";

questo comportamento è utilissimo nel caso ad esempio della creazione di tabelle dinamiche in cui ogni riga contiene un record e ogni cella un campo preso da un DB MySQL, ad esempio

echo "<table border=\"0\">";
while ($row=mysql_fetch_assoc($result))
echo "<tr><td>".$row['Nome']."</td><td>".$row['Indirizzo']."</td><td>".$row['email']."</td></tr>";
echo "</table>";