Prova così:
codice:
        Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        ' Code that runs on application startup       
#If DEBUG = True Then
        Session("codTipoCliente") = 1
        Session("CodAnagrafica")=6
#End If
        End Sub
Tra l'altro in Application_Start ci passi solo la prima volta che lanci il Debug, poi passi sempre solo da Session_Start...