Non hai specificato qual è l'errore vero e proprio, sempre se c'è.

Comunque sia, ti suggerisco di acquisire un po' di documentazione generale sull'architettura della VCL, per apprendere i concetti di ownership (appartenenza di un componente ad un altro, per la relativa distruzione quando quest'ultimo viene distrutto, e altre notifiche) e di parentship, cioè di "contenimento visuale" di un controllo all'interno di un altro.

Se fai una ricerca, dovresti trovare già qualche approfondimento a riguardo.

Ciao!