devi scompattarlo nella root del tuo server (ad esempio c:\www\htdocs\phpmyadmin), rinomina al directory creata in phpMyAdmin e poi vai nella directory LIBRARIES e apri il file CONFIG.DEFAULT.PHP con un editor di testo come NOTEPAD++; qui cerca la linea

$cfg['PmaAbsoluteUri'] = '';

per metterci

$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin';

poi cerca la linea

$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

e mettici la password per accedere al tuo server MySQL se la hai impostata (di solito non c'è nessuna password di default).

Poi salva il file col nome CONFIG.INC.PHP nella directory principale di phpmyadmin. A questo punto vai nel tuo browser, digita

http://localhost/phpmyadmin

e partirà! il resto mi sa alla seconda puntata..

P.S. usi un server web locale con PHP 5? l'ultima versione di phpMyAdmin usa appunto solo PHP 5