Prova con immagini ben distinte, si capisce meglio cosa succede.
Ora queste, sono 500x335px e il punto caldo va a finire in alto a sinistra.

Se privi il map della riga con l'evento onMouseOver, vedi che l' area calda stessa costituisce un momento di onMouseOut per il Tag IMG: ti ritorna l'immagine di partenza benché teoricamente sei ancora onMouseOver.

codice:
<html>
<head><title>turning maps</title>

</head>
<body bgcolor="#D0D090">
<div align="center">
            






<map name="collegamento" id="collegamento">
 <area alt="collegamento3" shape="rect" coords="66,25,158,46" 
  onmouseover='document.images[0].src="http://www.cameraworkphotographers.com/003ITALIA.jpg";'
  href="http://forum.html.it/">
</map> 

  
  
  
  
            

</div>

</body>
</html>
P.S.: All'interno del Tag IMG puoi anche usare this in luogo della localizzazione assoluta document.images[0]
onmouseout = "this.src='image.jpg';"
in quanto sei già in quel determinato Elemento.

Dimentichi l'apice di chiusura in href="collegamento3.html