Niente, nn è così, ho provato..
ti allego i record del database in ordine di inserimento:
Codice PHP:
ID_CATEGORIA | TITOLO | DATA_INS
8 | TITOLO1 | 2009-01-05 16:44:15
2 | TITOLO2 | 2008-12-29 20:23:01
2 | TITOLO3 | 2008-12-22 20:25:57
8 | TITOLO4 | 2008-12-22 13:34:22
5 | TITOLO5 | 2008-12-15 12:18:57 
Questi sono i record in ordine di data inserimento presenti nel database.

Questo è il risultato che vorrei avere:

Codice PHP:
CATEGORIA 8
NOTIZIE

CATEGORIA 2
NOTIZIE

CATEGORIA 5
NOTIZIE 
E questo è il risultato che ho con la query che mi hai postato:

Codice PHP:
CATEGORIA 2
NOTIZIE

CATEGORIA 5
NOTIZIE

CATEGORIA 8
NOTIZIE 
Praticamente mi ordina x categoria e nn per data inserimento notizie.

Ho provato queste 2 query, stesso risultato:
Codice PHP:
$s="SELECT * FROM (SELECT * FROM forum ORDER BY data_ins DESC) f WHERE attiva='si' AND padre='0' GROUP BY categoria";

$s="SELECT * FROM (SELECT * FROM forum ORDER BY data_ins DESC) f WHERE attiva='si' AND padre='0' GROUP BY categoria ORDER BY categoria";