forse ho capito,
se usi il provider di default di asp.net (cioe quello usato in asp.net configuration, il SqlMembershipProvider), devi installare il database specifico, chiamato aspnetdb (tipicamente non e' pre installato).
per farlo, lancia questa utility da riga di comando:
Aspnet_regsql.exe

A questo link trovi poi i dettagli
http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms229862(VS.80).aspx

A questo punto, devi configurare il web.config affinche' usi il tuo db:

leggi questo articolo, e cerca la stringa "SqlMembershipProvider"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998347.aspx