Codice PHP:
for($i = 1; $i <= 31; $i++) {
   echo "<select name=\"day\" value=\"$i\">";
} 
Questo è un ciclo For (http://php.html.it/guide/lezione/2650/i-cicli/)
In questo modo ripete le istruzioni all'interno del ciclo, finchè la condizione $i <= 31 rimane true. Ad ogni "giro" incrementa la variabile $i di uno ($i++).

E fai una cosa simile per gli altri due campi..