Devi invertire giorno e mese nella query. Quindi per i record tra l'1 e il 2 gennaio 2009

codice:
SELECT *
FROM Tabella
where data between #01/01/2009# and #01/02/2009#
edit. Se non vuoi invertire mese e giorno puoi usare la funzione format in questo modo

codice:
SELECT *
FROM Tabella
WHERE data between format(#01/01/2009#,"mm/dd/yyyy") and format(#02/01/2009#,"mm/dd/yyyy");