Sei sulla strada giusta, le richieste XMLHttp (che stanno alla base della tecnologia chiamata AJAX) servono per fare partire delle chiamate javascript ad un url esterno, che può restituire qualsiasi tipo di output.

Quindi al click di un bottone o al submit di un form puoi far partire una chiamata ad una pagina che svolgerà il compito.

Puoi seguire 2 strade:

1. Chiamare tramite ajax una pagina php che dovrà necessariamente esistere sul tuo server, che chiamerà l'url esterno, passando i dati che vuoi tu, e che poi si occuperà di fare il parsing del file xml (ad esempio usando simpleXml).

2. Chiamare direttamente la pagina esterna ed eseguire il parsing in javascript

La scelta tra i 2 metodi dipende da tanti fattori, dovrai scegliere tu cosa usare.

Pur non essendo una cosa complicata, è richiesta una conoscenza di ajax, almeno di un po' di javascript e di php.