Hai già la pagina che crea l'immagine?

Alla fine dovresti trovarci un codice tipo:

Codice PHP:
imagejpeg($img); 
Sostituisci questa riga con:

Codice PHP:
imagejpeg($img"nomefile.jpg"); 
et voilà!

Ovviamente poi puoi generare il nome del file dinamicamente ad es:

Codice PHP:
$filename date("YmdHis").'.jpg'// questo ti genera un nome con anno, mese, giorno, e ore tipo 20090125120915.jpg 
imagejpeg($img$filename);